bfl07109_计量经济学a_放宽假定模型--1_

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对于模型$$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+u_{i}$$，如果在异方差检验中发现$$Var(u_{i})=X_{i}\sigma^{2}$$，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。

戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（）。

在下图A、B、C、D、E、F中，X为解释变量，E为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。【缺少答案，请补充】（含图）（含图）（含图）（含图）（含图）

如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

容易产生异方差的数据是（）。

假设回归模型为$$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+u_{i}$$，其中$$Var(u_{i})=\sigma^{2}X_{i}^{2}$$，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（）。

下列哪种方法不能用来检验异方差？（）

如果方差膨胀因子VIF=16，则认为什么问题是非常严重的？（）

对于模型$$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+\beta_{2}X_{2i}+u_{i}$$，与$$T_{2}=0$$相比，当$$T_{2}=0.15$$时，估计量$$\widehat{\beta_{1}}$$的方差$$Var(\widehat{\beta_{1}})$$将是原来的（）。

一般多重线性性下参数估计量（）。

对于模型$$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+\beta_{2}X_{2i}+u_{i}$$，r代表$$X_{1}$$与$$X_{2}$$的线性相关系数，相对于r=0来说，r=0.5会使$$Var(\widehat{\beta_{1}})$$增大（）倍。

在线性回归模型中，若解释变量$$X_{1i}$$的观测值成比例，既有$$X_{1i}^{2}=\kappa X_{1i}$$，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。

下列哪些方法可用于异方差性的检验（）。

异方差性的后果包括（）。

检验多重共线性的方法有（）。

进行Goldfeld-Quandt检验异方差时，排序后去掉中间c个变量，c值越大，检验势越高，但过高的c，会降低检验的自由度，因而c应该适量，近似为样本容量的1/4。（）

Goldfeld-Quandt检验是用来检验异方差的，可用于检验各种类型的异方差。（）

当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会使估计值的方差。（）

当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的但不具有最小方差特性。（）

Gold-Quandt检验是检验模型异方差的有效方法之一。（）

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