单选题如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

A、无偏且有效

B、无偏但非有效

C、有偏但有效

D、有偏且非有效

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单选题容易产生异方差的数据是（）。

A、时间序列数据

B、虚变量数据

C、横截面数据

D、年度数据

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单选题假设回归模型为$$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+u_{i}$$，其中$$Var(u_{i})=\sigma^{2}X_{i}^{2}$$，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（）。

A、$$\frac{Y}{\sqrt{X}}=\frac{\beta_{0}}{\sqrt{X}}+\beta_{1}\sqrt{X}+\frac{u}{\sqrt{X}}$$

B、$$\frac{Y}{\sqrt{X}}=\frac{\beta_{0}}{\sqrt{X}}+\beta_{1}+\frac{u}{\sqrt{X}}$$

C、$$\frac{Y}{X}=\frac{\beta_{0}}{X}+\beta_{1}\frac{1}{X}+\frac{u}{X}$$

D、$$\frac{Y}{X^{2}}=\frac{\beta_{0}}{X^{2}}+\frac{\beta_{1}}{X^{2}}+\frac{u}{X^{2}}$$

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单选题对于模型$$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+\beta_{2}X_{2i}+u_{i}$$，与$$T_{2}=0$$相比，当$$T_{2}=0.15$$时，估计量$$\widehat{\beta_{1}}$$的方差$$Var(\widehat{\beta_{1}})$$将是原来的（）。

A、1倍

B、1.023倍

C、1.96倍

D、2倍

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单选题对于模型$$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+u_{i}$$，如果在异方差检验中发现$$Var(u_{i})=X_{i}\sigma^{2}$$，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。

A、$$X_{i}$$

B、$$\sqrt{X_{i}}$$

C、$$\frac{1}{X_{i}}$$

D、$$\frac{1}{\sqrt{X_{i}}}$$

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单选题下列哪种方法不能用来检验异方差？（）

A、戈德菲尔特-匡特检验

B、怀特检验

C、戈里瑟检验

D、DW检验

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单选题在下图A、B、C、D、E、F中，X为解释变量，E为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。【缺少答案，请补充】

A、<选项为图片>

B、<选项为图片>

C、<选项为图片>

D、<选项为图片>

E、<选项为图片>

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单选题戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（）。

A、异方差性

B、多重共线性

C、序列相关

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单选题如果方差膨胀因子VIF=16，则认为什么问题是非常严重的？（）

A、异方差问题

B、序列相关问题

C、多重共线性问题

D、解释变量与随机项的相关性

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单选题 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）。

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