单选题 （ ）是指将某一个统计指标在不同时间上的各个数值按时间先后顺序排列而成的序列。
A、时间序列
B、截面数据
C、面板数据
D、统计数据
单选题 AR(1)模型是弱平稳的充分必要条件是其解释变量系数（ ）。
A、绝对值等于1
B、绝对值小于1
C、绝对值大于1
D、大于1
单选题 通常对于金融时间序列，以下说法不正确的是（ ）。
A、同方差性
B、异方差性
C、波动时变性
D、波动聚集性
单选题 时间序列的平稳性可以代替（ ）假定。
A、同方差性
B、随机抽样
C、序列不相关
D、模型设定正确
单选题 脉冲响应函数用来探讨变量间的（ ）。
A、数量关系
B、因果关系
C、动态关系
D、协整关系
单选题 以下属于ARMA模型识别方法的是（ ）。
A、ACF法
B、PACF法
C、EACF法
D、JB检验法
2026-01-19
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