判断题 霸王投资公司是一家总部在卢森堡的对冲基金，该公司擅长运用包括期权在内的各类衍生工具开展套利交易。在一款名为“德尔塔7号”的基金产品中，配置了2只可口可乐公司的股票期权，在2021年7月10日相关的期权合约信息如下：

（1）欧式看涨期权A，行权价格为50美元/股，到期日为2023年1月20日，Delta值为0.6366，Gamma值为0.0270、Theta值为-0.0027、Vega值为0.2359、Rho值为0.2651，期权价格为6.990美元；

（2）欧式看跌期权B，行权价格为60美元/股，到期日则是2023年6月17日，Delta值为-0.7859, Gamma值为0.0365，Theta值为-0.0063，Vega值为0.1398，Rho值为-0.4750,期权价格为6.987美元。

此外，可口可乐公司股票在当天（2021年7月10）的价格为54.46美元/股。假定你是该公司的风险管理部负责人，正在审核期权交易员提交的针对以上两只可口可乐公司股票期权的情景分析报告，在该报告中设置了以下两种情景：

情景1：在其他变量保持不变的情况下，2021年7月10日可口可乐公司股票的波动率上升2.5%；

情景2：在其他变量保持不变的情况下，2021年7月10日无风险收益率下跌2%；

根据以上的两种情景，分析报告得出结论：“情景1发生时欧式看涨期权A的新价格将大于情景2发生时欧式看跌期权B的新价格。”

请你通过独立测算，判断期权交易员的报告结论是否正确。 

判断题 亚拔投资管理公司是一家荷兰的量化投资公司，该公司在2021年6月21日，运用两只亚马逊公司股票欧式看跌期权构建“日历价差（calendar spread）策略”，相关期权信息如下：

1）期权A，行权价格为3600美元/股，到期日为2021年7月16日，6月21日的期权价格为172.5美元，7月16日的价格为27.5美元；

2）期权B，行权价格也是3600美元/股，到期日为2021年8月20日， 6月21日的期权价格为231.25美元，7月16日的价格为142.26美元。

在构建策略时，该公司运用了360张期权A合约空头头寸和360张期权B合约多头头寸。此外，由于期权A和期权B均为迷你期权（Mini options），因此，期权合约的基础资产是10股在纳斯达克交易所上市的亚马逊公司股票。

假定你是该公司的风险总监，目前正在审核由策略经理提交的针对日历价差策略书面分析报告，报告提到“截止到2021年7月16日，日历价差策略实现盈利201,636美元。”并且期权合约数量一直保持不变。

你需要通过独立测算，判断报告中针对日历价差策略的盈亏金额是否正确。  

判断题 长江商业银行与黄河商业银行在2020年6月1日签订了一份期限为1年的人民币远期利率协议，协议本金为人民币3亿元，其中，协议约定在到期日由长江商业银行支付固定利率1.8%，由黄河商业银行支付3个月期的Shibor利率。2021年3月1日的3个月期Shibor利率等于2.813%，2021年6月1日的3个月期Shibor利率等于2.748%，计息天数规则是“实际天数/365”。

你是长江商业银行金融市场部的风险经理，正在审核交易员对该远期利率协议的书面报告，你审核报告时注意到报告中提到“在远期利率协议的到期日，长江商业银行收到黄河商业银行的净额支付716,843.84元（保留至小数点后两位）。”

请判断报告中的这句话是否正确。

判断题 北部资产运用株式会社是韩国的一家资产管理机构，该公司通过QFII参与上海证券交易所的权益类资产以及股票期权的投资。该公司在2021年7月1日构建了一个卖出保护看跌期权策略。在该策略中，看跌期权是采用上海证券交易所挂牌交易的“50ETF沽9月3800”合约，并且合约数量是48份，每份合约的基础资产是10000份华夏上证50ETF基金，因此在该策略中运用的华夏上证50ETF基金份数是48万份。

按照7月1日“50ETF沽9月3800”合约的结算价0.3274元以及华夏上证50ETF基金净值3.5480元构建卖出保护看跌期权策略。

你是这家公司的风险主管，正在审阅由策略经理提交的策略盈亏报告，报告给出了该策略从7月1日至7月12日的累积盈利金额是30,864元，其中，在7月12日“50ETF沽9月3800”合约的结算价为0.4011元，华夏上证50ETF基金净值是3.4100元，并且在该期间内期权合约数量和基金份数未发生变化。

你需要通过独立测算，判断报告中针对卖出保护看跌期权策略从7月1日至7月12日的累积盈利金额数据是否正确。      

判断题 美国洛杉矶银行近期对外推出了年利率为9.45%的2年期个人信贷产品，假定你是该银行的首席风险官，正在审核这款产品对外宣传资料。在审核过程中，你突然发现宣传资料上存在如下的一段描述：

本产品的贷款利率是按季度复利，贷款还款方式是到期一次还本付息，如果我行发放给一位借款人的贷款本金是30,000美元，则该贷款到期时，借款人需要偿还的本息之和等于36,161.66美元。

请你判断这段话中关于贷款偿还本息的计算结果是否正确。

判断题 迪拜投资集团是一家中东地区知名的投资管理公司，管理超过3000亿美元的金融资产。该集团已获得中国国家外汇管理局颁发的QFII（合格境外机构投资者）额度。该集团于2021年5月27日按照2.4338元的净值申购了4600万元的“易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金（代码510310）”。为了部分对冲投资风险，该集团于6月3日按照结算价5,211点持有沪深300股指2107期货合约29手空头头寸，合约乘数是每点300元。

你是该集团的一位风险经理，目前正在审核投资经理提交的6月29日投资报告。在6月29日的基金净值为2.3817元，当天的期货合约结算价是5171.2点，并且该集团对基金的持仓以及期货合约的头寸均未发生变化，基金也未分红。

你注意到在该报告提到“在6月29日收盘后，包含基金和期货合约在内的整个投资组合亏损额为638,255.26元（保留小数点后两位）。”

你通过独立验算，请判断报告中整个投资组合亏损金额的数据是否正确。

判断题 水星证券有限公司计划于2021年6月15日对外发布关于A股上市公司贵州茅台酒股份有限公司（简称“贵州茅台”，代码600519）的一份深度研究报告。在该报告的估值部分提到运用资本资产定价模型（CAPM）对贵州茅台未来一年的股票收益率进行预测，其中，贵州茅台的贝塔值是1.1381，无风险收益率选择1年期贷款市场报价利率（LPR）并且等于3.85%，市场的预期收益率选择上证50指数过去5年的平均年化收益率并且等于13.5381%，最终测算得到未来一年贵州茅台的预期收益率可以达到14.8760%（保留至小数点后4位）。

假定你是该证券公司的一位风险经理，根据公司的风险管理流程，该份研究报告在对外发布之前需要你进行审核。通过独立的验算，请你判断研究报告中得出的未来一年贵州茅台的收益率数据是否正确。 

判断题 文艺振兴公司是一家美国的大型对冲基金公司，该公司擅长综合运用股票、债券、期权等各类金融产品进行套利。在2021年6月17日，该公司运用看跌-看涨平价关系式（put-call parity）判断微软公司股票期权是否存在无风险套利机会。

微软公司股票期权的到期日是2021年9月17日，执行价格为280美元/股。在2021年6月17日，微软公司股价是260.9美元/股，股票波动率为年化27.86%，无风险收益率是运用3个月期美元国债收益率并且等于0.04%，看涨（认购）期权的价格是9.7美元/股，看跌（认沽）期权价格是28.5美元/股。

假定你是该公司的首席风险官，正在出席公司的投资策略委员会会议。在会议上，公司的首席投资官提出运用微软公司股票、股票期权以及国债的如下套利方案：

文艺振兴公司可以通过持有看涨期权的多头头寸并买入3个月期的国债，同时持有看跌期权的空头头寸并做空微软公司股票，从而实现无风险套利。

你通过了独立测算，判断首席投资官提出的套利方案是否正确。