《经济与贸易学院》《时间序列分析》《6115171》《2019》《王翔翔》《61...

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时间序列分析的建模思想是（）

所谓“伪回归”，是指时间序列变量间不存在（）。

当时间序列的数据波动呈现出在某一时间段波动大而在另一些时间段波动小的特定时，一般将这种性质称为（）

下列对于严平稳与宽平稳说法正确的是（）。

若$$\{Y_t,t\in T\}$$为白噪声序列，则$$\gamma(t,s)$$等于（）

引入滞后算子B后，可以将AR(P)模型改写为（）

若时间序列$$\{Y_t,t\in T\}$$平稳，则其自协方差函数$$\gamma(t,s)$$只与（）有关。

AR(1)模型的平稳域为（）。

若零均值平稳序列$$\{Y_t\}$$，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对$$\{Y_t\}$$可能建立（）模型。

为了度量序列中两个随机变量之间真实的相关程度，应该使用（）

建立平稳时间序列模型进行模型初步识别时，一般选用（）标准差进行判断。

当多个非平稳经济变量的某种组合是平稳的，我们一般认为存在（）关系。

时间序列分析中，以下关于虚拟变量赋值原则正确的是（）

所谓单位根检验，就是检验（）是否成立。

假设存在一个包含三个变量的VAR模型，最大滞后阶k=3，则有（）个参数需要估计。

平稳AR(P)模型自相关系数的两个显著性质为（）

时间序列模型的适应性检验包括（）

时间序列模型预测的评价标准包括（）

在实际应用中，进行协整检验的方法主要有（）

依据时间序列数据进行经济预测的方法有（）

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