郑晓博基础班第03章价值评估基础02(中) (专为打印设计)

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有效边界上存在风险最低、期望报酬率最高的组合（）

最小方差组合是风险最低的组合，所以报酬最高。（）

甲乙投资项目报酬率的概率分布如下图，由此可知( )。（含图）

甲乙投资项目报酬率的概率分布如下图，由此可知( )。（含图）

甲乙投资项目报酬率的概率分布如下图，由此可知( )。（含图）

假设甲乙证券的报酬率服从正态分布，如下图所示；灰色实线和蓝色虚线分别代表甲乙证券报酬率的概率分布，由此可知( )（含图）

甲、乙两个投资项目的期望报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。下列表述最恰当的是（）。

下列事项中，能够改变特定企业非系统风险的是（）。

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有( )。

市场整体收益率的期望值为8%，标准差为0.05；某一股票收益率的期望值为6%，标准差为0.04，该股票收益率和市场整体收益率之间的协方差为0.0012。该股票的贝塔系数为( )。

市场整体收益率的期望值为8%，标准差为0.05；某一股票收益率的期望值为6%，标准差为0.04，该股票收益率和市场整体收益率之间的相关系数为0.6。该股票的贝塔系数为( )。

已知甲、乙两只股票同时在同一资本市场上流通。甲股票收益率的标准差为0.20，与市场收益率的相关系数为0.65，甲股票的贝塔系数为1.3。乙股票收益率的标准差为0.15，与市场收益率的相关系数为0.60，乙股票的贝塔系数为( )。

过去六个月甲股票和市场整体的月收益率历史数据如下表所示，利用线性回归测算，该股票的贝塔系数最接近( )。（含图）

影响某股票贝塔系数大小的因素有（）。

假设无风险报酬率为4%，市场平均报酬率为10%。甲股票的贝塔系数为1.5，则甲股票的必要报酬率为( )。

假设无风险报酬率为4%，市场平均风险溢价为10%。甲股票的贝塔系数为1.5，则甲股票的必要报酬率为( )。

当前市场均衡，无风险报酬率为2%，市场平均报酬率为6%，甲股票的期望报酬率为8%，则甲股票的贝塔系数为( )。

当前无风险报酬率为2%，市场平均报酬率为6%，甲股票的期望报酬率为8%。(以上同题)。甲股票报酬率和市场组合报酬率之间的相关系数为0.6，甲股票报酬率的标准差为5%，市场组合报酬率的标准差为4%。下列关于甲股票表述正确的有( )。

甲股票的贝塔系数为1.5，如果市场平均报酬率由10%提高到12%，其他条件保持不变，则甲股票的必要报酬率将会( )。

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