资本计量高级方法迎检监管备答手册（分行版，1.0版）

更新时间：试题数量：购买人数：提供作者：

有效期：个月

章节介绍：共有个章节

收藏

我的练习

我的错题
(0道)

我的收藏
(0道)

我的斩题
(0道)

我的笔记
(0道)

专项练习

顺序练习 练习进度 0 / 0

随机练习 自定义设置练习量

模拟考试 仿真模拟

题型练习 按题型分类练习

易错题 精选高频易错题

学习资料 考试学习相关信息

搜索

题库预览

客户基本信息中企业规模为“中型企业”，评级流程中评级模型为“大型XXX模型”，这种情况是否合理？

客户基本信息中主营行业与第三方外部数据查询结果不同，是否合理？

对于评级有效期内客户风险情况发生显著变化的，是否会主动进行评级更新？还有哪些情况会在有效期内进行评级更新？

从分行视角看，评级与预警之间有什么关系和联系？

分行对评级推翻是如何管理和控制的？是否自行制定评级推翻操作规程？有无对评级推翻进行定期统计、监控和分析，平均推翻率多少？业务实践中常用的评级推翻依据是什么？有何考核或通报措施？上翻和下翻的权限如何设置（上翻和下翻幅度及对应审批流程）？请举例说明评级上翻和评级下翻的开展情况。

分行内部评级流程时效管理情况？完成一个评级流程的平均时间？

分行对违约认定是如何管理和控制的？在哪些情况下执行违约认定？人工认定违约的流程？如何对违约认定结果进行检验复核？集团内单一客户违约时，对集团内其余企业的违约认定如何处理？其他交叉违约认定工作如何开展？请举例说明人工违约认定、交叉违约认定的开展情况。

分行对违约重生是如何管理和控制的？请举例说明违约解除的开展情况。

分行在授信审批时需要提供哪些材料（材料清单需备查）？授信审批主要考虑哪些因素？是否考虑评级结果？

简要说明零售业务系统自动审批整体情况，审批通过或者拒绝是否符合业务经验？如，是否存在系统拒绝业务部门认为很好的客户，或者系统对业务经验感觉较差的客户的评分/评级很高的情况？

对于未达到内部评级准入标准的客户，其审批流程是怎样的？是否可以通过特殊的审批流程办理业务？过去一年有多少低于准入级别客户办理业务？

行里关于信贷政策、授权审批方面有哪些内评应用？制度如何要求，有无系统控制？分行有无转授权，如何转授权，分行有无其他进一步细化要求？（如有，相关材料需备查）

个贷业务在信贷政策和授信审批方面的内评应用情况是怎样的？

信用卡业务在授信审批方面的内评应用情况是怎样的？

针对不同评级的客户，分行是否会采取不同贷后监控手段和频率？贷后管理的具体开展情况有无报告（报告需备查）？

单一客户风险限额的原理是什么？主要考虑了哪些因素？单一客户风险限额的结果是否影响对授信方案的审批？（内部评级在限额管理方面的应用）

我行组合限额要求主要是什么？组合限额的结果是否影响对授信方案的审批？

分行层面有哪些风险管理相关报告？哪些报告与内部评级相关？

怎么理解经济资本？行内经济资本有哪些方面的应用？

分行是否使用评级结果对贷款进行风险差异化定价（如有，相关文档需备查）？或者，目前在审批前是否测算客户的RAROC水平？如有RAROC，RAROC计算体现哪些主要因素？RAROC测算结果是否会影响定价审批？定价测算由什么系统提供？如未进行风险差异化定价，主要困难是什么？