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期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金，进行交易结算外，对客户的保证金(　　)。

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的保证金为(　　)。

保证金的收取是分级进行的，一般的期货交易所向(　　)收取保证金。

1月4日，某套利者以250元／克卖出4月份黄金期货，同时以261元／克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元／克，同时9月份价格变为272元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（）元／克。

某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损l00元，且交易所规定，1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（）元/吨。

3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()。

某投资者卖出5手7月份铅期货合约，同时买入5手10月份铅期货合约，该行为属于（）

某日，某套利者看到郑州商品交易所报价系统上1月合约和5月合约白糖期货的价差为150元/吨。该套利者认为价差会增大，想买入1月合约同时卖出5月合约套利。于是下达组合指令的买单的限价指令，设定的价差为145元/吨。使用该指令意味着只有价差（），该指令才能够被执行。

某交易者看到当前大连商品交易所1月份和5月份棕榈油期货的市场价格分别为8300元/吨和8480元/吨,价差为180元/吨,该交易者认为此价差（）,有套利机会,并希望尽快入市买入1月合约，同时卖出5月合约，进行套利

7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。

某工厂预期半年后须买入燃料油126,000加仑,目前价格为$0.8935/加仑,该工厂买入燃料油期货合约,成交价为$0.8955/加仑。半年后,该工厂以$0.8923/加仑购入燃料油,并以$0.8950/加仑的价格将期货合约平仓,则该工厂净进货成本为$()/加仑。

下列情形中,属于跨品种套利的是( )

我国5年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）

目前，中国金融期货交易所上市的利率期货品种有()

在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格()

以下期货合的中采用实物交割的是 ()

TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期) 国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为()。

某国债的全价为101.1585元，净值为99.3926元，修正久期为5.9556;1亿元该国债的基点价值约为( )元

关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述，正确的是()。

在国债期货套期保值实际应用中，经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是()

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